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日経225先物でシンプルトレード「SAIEI-1」

日経225先物でシンプルトレード「SAIEI-1」

実は『日経225先物』と『システムトレード』はベストカップルなのです。

それは日経225先物取引が《過去データから再現性のあるルールを作れる可能性が高い》大変システムトレードに適した投資商品だからなのです。

例えば簡単なところで

過去データで調べるとニューヨークダウの終値が前日比で上がっていれば
翌日の日経225先物は○○の確率が高いとか
ニューヨークダウの終値が前日比で下がっていて
前日の日経225先物が○○なら今日は○○になる確率が高いとか・・・・。

このように日経225先物は
過去データから勝つ確率の高いルールを作りやすい投資商品なのです。

システムトレードは過去データで利益を生み出す為に作ったシステムだからといっていつでも勝ち続けるわけではありません。

勝って負けて勝って負けて(3歩進んで2歩下がるという感じでしょうか)の繰り返しで勝と負の差額を積み上げていくものなのです。

なので勝つ日が続く時もありますが負けが続く時もあります。

その為、優れたシステムかどうか判断する大きな材料として総利益額は当然ですが最大ドローダウンの金額が問題になってくるのです。


私は総利益がいくら素晴らしくてもこの最大ドローダウンが大きければ博打要素がでてくると考えています。

当たれば大きいが外れても大きい。

勝ち続けている時は人間の心理としてシステムトレードを続けることは簡単ですが、負けが続いた時に続けることができるか?という問題がでてきます。

システムトレードは続けなければ意味がないのです。

やはり心理的負担を少なくするためにも最大ドローダウンは小さい方が安定して安心だと思っています。

>> 詳しい情報




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