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「欧米アービトラージ」 米国・欧州の株価指数の相関関係を利用した負ける方が難しい

「欧米アービトラージ」 米国・欧州の株価指数の相関関係を利用した負ける方が難しい

高確率で利ザヤを抜き取る!

レンジ相場となる特性と強固な相関関係を利用した
アービトラージ手法で高確率で利ザヤを抜き取る....

ご存知の方もおられると思いますが、
金融工学の世界では、
「インプライド・ボラティリティ」と言い、
国内では、「恐怖指数」などと呼ばれています。

2つのチャートにも見られますとおり、
オプション価格が「理論価格」に近い場合には、

これらの数値は
「15前後」の位置で推移するのが一般的です。

過大評価された「株高」や不相応な「株安」が、
いつまでも続くことはありません。

また、割高な状態となっているコモディティー価格や
実体経済から掛け離れた「為替レート」は、
すぐに修正されることになるでしょう。

どのような金融商品であれ、
妥当な価格水準から掛け離れた状態が、
長く継続することなどあり得ません。

もちろん、「オプション」金融商品も例外ではありません。
詳しくはこちら

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